Optioner volatilitets calculator

Använda implicerad volatilitet för att bestämma det förväntade utbudet av ett lager Först lite teori: När vi pratar om historisk volatilitet, mäter vi zigzaggednessen av ett lager. Hur mycket var det och hur mycket var det? Om det siktade och sänkte mycket, är den historiska volatiliteten hög. I matematiska termer bestämmer vi zigzaggednessen genom att mäta standardavvikelsen. Kom ihåg klockkurvan eller normalfördelningen Om en fördelning anses vara normal, kommer 68 av tiden att ligga inom 1 standardavvikelse för toppen av den här kurvan. För det mesta uppvisar aktien en normal fördelning. (Det är faktiskt en normal loggfördelning, men vi kan behålla det här enkla.) Den historiska volatiliteten är den rörelse som uppstod. Den underförstådda volatiliteten är den rörelse som förväntas ske i framtiden. När vi beräknar framtida priser använder vi den implicita volatiliteten. Använda räknemaskinen: Följande beräkning kan göras för att uppskatta en lagerpotentialsrörelse: (aktiekurs) x (Annualized Implied Volatility) x (Kvadratroten av dagar till utgången 365) 1 standardavvikelse. Ta till exempel AAPL som handlar på 323,62 i morse. Den har intäkter nästa månad. Den aktuella implicerade volatiliteten är 31,6. JAN-alternativen upphör att gälla om 22 dagar, vilket skulle indikera att standardavvikelsen är: 323,62 x 31,6 x SQRT (22365) 25.11 Det betyder att det finns 68 risker att AAPL kommer att ligga mellan 298,51 och 348,73 i januari. Titta på min klass på implicerad volatilitet Snabb och smutsig: Nu, för dig som inte har rört ruttnoten eftersom du tog algebra tillbaka i gymnasiet, kan du bara använda en alternativkedja för att få en uppskattning av varför börsen kunde flytta. Hitta priset på cash-on-the-money strängle och out-of-the-money-strängen och lägg dem ihop och dela med två. Det är ungefär lika med 50 sannolikhetsrörelsen. För AAPL är det 320-raden (320-anrop och set) och 310330-strängen (330-anrop och 310-putten.) Lägg till dem tillsammans och du kommer att få 30.58. Om du delar upp det med två (30.58 2 15.29) och lägger till och subtraherar det från nuvarande aktiekurs får du mycket nära 50 sannolikhetsintervall. Det betyder att AAPL har cirka 50 chanser att vara vid 308,33 och 338,91 vid utgången av januari. Denna metod är tillräcklig för att göra en matematiker cringe. Det verkar dock vara en ganska bra SWAG, som de säger. Tankar om vad dessa tal betyder: Jag använder inte dessa beräkningar som ett prismål för att bygga en strategi. Jag använder dem mer som ett varningsskylt. Med tanke på den potentiella rörelsen kanske du vill ompröva din delta neutrala strategi (t ex samtals kalender, sätta kalender, järnkondor etc.) som tjänar på en stagnerande trend. Medan premierna ser bra ut, kanske du vill vänta till efter händelsen för den stagnanta strategin. Eller kanske du tittar på en strängle eller stränga med att veta att det kommer att bli en stor rörelse. Om du tittar på de beräknade rörelserna så ser du att en strängle eller sträng är troligen inte så attraktiv - speciellt när man tänker på volatilitetens förälskelse som sannolikt kommer att inträffa efter händelsen. Till exempel den nuvarande JAN 320-raden på AAPL. Dess prissättning vid 19.40. Det betyder att du behöver behållaren för att flytta till minst 304,22 eller 343,02 bara för att bryta även vid utgången. Tänk nu på de uppskattningar som gjorts ovan. Ser det här ut som en handel som du vill vara i Om du inte vet något som marknaden inte vet - som iPhone härdar vanligt förkylning - är du förmodligen bäst att rekommendera att undvika denna typ av handel. (En annan faktor som måste beaktas är de dramatiska förändringarna i underförstådd volatilitet. Men jag lämnar det för ett annat inlägg.) Om du inte har en stark känsla tror jag att det mest försiktiga sättet är att överväga en skyddande strategi. För aktieägande tror jag att en kragehandel normalt är den bästa strategin kring intäkterna. Det skyddar dig från nedåtgående rörelse i beståndet. Dessutom, eftersom det finns ett långt och ett kort alternativ, mildras effekterna av flyktighetskrossen. Konsten plockar de rätta alternativen och det är vad vi lär dig på OptionsAnimal. Volatility Finder Volatility Finder söker efter lager och ETF med volatilitetsegenskaper som kan förutsäga kommande prisrörelser eller kan identifiera under - eller övervärderade alternativ i förhållande till en säkerhet nära och långsiktig prishistoria för att identifiera potentiella köp - eller försäljningsmöjligheter. Volatilitetsoptimeraren Volatilitetsoptimeraren är en serie kostnadsfria och premiumalternativanalystjänster och strategiska verktyg, inklusive IV Index, en Options Calculator, en Strategist Scanner, en Spread Scanner, en Volatility Ranker och mer för att identifiera potentiella handelsmöjligheter och analysera marknadsförflyttningar. . Alternativ Kalkylator Alternativ Kalkylator som drivs av iVolatility är ett pedagogiskt verktyg som är avsett att hjälpa individer att förstå hur alternativ fungerar och ger verkliga värden och greker på valfritt sätt med volatilitetsdata och fördröjda priser. Virtuell handel med handel Det virtuella handelsverktyget är ett toppmodernt verktyg som är utformat för att testa din handelskunskap och låter dig försöka med nya strategier eller komplexa order innan du lägger dina pengar på linjen. paperTRADE PaperTRADE-verktyget är ett lättanvänt, simulerat handelssystem med sofistikerade funktioner, bland annat vad-om och riskanalys, prestandatabeller, enkel spridning med spreadMAKER och flera drag och släpp anpassningar. Specialerbjudanden Tredjepartsannonser thinkorswim trade w avancerade handelsverktyg. Öppna ett konto och få upp till 600 Spara upp till 1500 på provisioner till och med juni 2017 med TradeStation. Öppna ett konto. Handel fri i 60 dagar på thinkerswim från TD Ameritrade. TradeStation valde bäst för Options Traders 2 år i rad av Barrons. Trade Now. Alternativ Prissättning för din stil och ingen avgift för Avbryt beställningar. Handel med TradeStation. Spara upp till 1500 på provisioner till och med juni 2017 med TradeStation. Öppna ett konto. Hämta Options Trading Tools Du behöver Options trading kräver att du identifierar aktieoptioner vid extrema volatiliteter. Dessa volatilitetsexperter indikerar att alternativen är dyra och bör säljas eller billigt och bör köpas. I exemplet volatilitets tabeller nedan kan du se den aktuella implicerade volatiliteten och dess rankningar i förhållande till tidigare underförstådda volatilitet. Genom att kombinera denna volatilitetsdata med våra swing trading diagram kommer att ta dina börsmöjligheter handel till nya nivåer. Kolla in vårt volatilitetshandelssystem för aktieoptioner. Sedan januari 2003 har vårt börsoptionshandelssystem genererat 84.294,00 nettoresultat med 341 vinnande affärer och 30 förlorande affärer. Det är en fantastisk 91.9 vinnare. Aktieoptionsdata Vårt DOW-lager av dagen är Honeywell International Inc. (HON). Nedan finns ett exempel på de data som finns tillgängliga på våra aktieoptionsdatasidor och ett schablonhandelsschema för vårt erbjudna lager. För alltid alternativt lager har vi en rad volatilitetshandelskartor, setcall-ratio diagram och putcall volymdiagram. Kolla dessa ut och använd dem i dina egna alternativ handel. Honeywell International Inc. (HON)